Die wissenschaftliche Forschung stellt einen grundlegenden Faktor für den Erfolg unserer praktischen Lösungsansätze dar. Etliche dieser Forschungsergebnisse sind in praxis- und wissenschaftlich orientierten Zeitschriften veröffentlicht worden. Finden Sie nachfolgend einen Auszug aktueller Fachbeiträge.

Risikomanagement & Regulatory

Baule, R.; Tallau C.: Minimum capital under Basel III: Adequate for the next crisis? FIRM Yearbook 2018. FIRM Yearbook 2018, S. 135-137.
Baule, R.; Tallau C.; Tiebing, O.: Überarbeitung IRB-Ansatz: Weitreichende Beschränkung der Verwendung interner Modelle. RISIKO MANAGER (7/2016), S. 10-14.
Baule, R.; Tallau C.: Revisiting Basel Risk Weights - Cross-Sectional Risk Sensitivity and Cyclicality. Journal of Business Economics (2016), S. 905-931.
Tallau C.: The limits of the leverage ratio. Risk Magazine (3/2016), S. 33-36.
Baule, R.; Tallau C.: Zweite Konsultation zum Kreditrisiko-Standardansatz: Rolle rückwärts. Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen (5/2016), S. 13-16.
Baule, R.; Tallau C.: Konsultationspapier zum Kreditrisiko-Standardansatz: Abkehr von externen Ratings. Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen (3/2015), S. 132-135.
Baule, R.; Blonski, P; Demmer, T.; Wiedemann, A.: Persuasion of Individual Investors bei Scenarios. Schmalenbach Business Review (6/2015), S. 333-348.
Csapo, Zs.; Hoppe, S.; Pytlik, M.: Perspektiven für die Steuerungslogik von Leasing-Unternehmen. FLF Finanzierung Leasing Factoring (3/2015), S. 111-117.
Baule, R.; Tallau C.: Risk weighting and risk sensitivity. FIRM Yearbook 2015, S. 26-28.

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Tallau, C.: Bankenaufsicht und interne Modelle - quo vadis? Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen (13/2014), S. 660-662.

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Baule, R.: Allocation of Risk Capital on an Internal Market. European Journal of Operational Research (1/2014), S. 186-196.
Baule, R.; Tallau C.: New paradigms in banking supervision? FIRM Yearbook 2014, S. 23-24.

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Tallau, C.: Zweite Konsultation: Überarbeitung der Handelsbuchregulierung für interne Modelle. Zeitschrift für das gesamte
Kreditwesen (3/2014), S. 133-137.
Tallau, C.: Bankenregulierung im Spannungsfeld Komplexität, Risikosensitivität und Vergleichbarkeit. RISIKO MANAGER (25-26/2013), S. 17-21.

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Baule, R.; Wiedemann, A.: Regulation of the issuance of structured financial products for retail investors. FIRM Yearbook 2013, S. 33–34.

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Baule, R.; Tallau, C.: Expected Shortfall statt Value-at-Risk – Neue Wege in der regulatorischen Messung des Marktrisikos. Risiko Manager (24/2012), S. 1 u. 6–11.

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Tallau, C.: Regulatorische Änderungen zum Handelsbuch: Anforderungen an interne Marktrisikomodellierung steigen. Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen (17/2012), S. 878–883.

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Tallau, C.: Volatilitätsprognosen auf Basis der DAX-Volatilitätsindizes. Kredit und Kapital (1/2011), S. 47–74.

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Groh, A. P.; Baule, R.; Gottschalg, O.: Measuring idiosyncratic risks of leveraged buyout transactions. Quarterly Journal of Finance and Accounting 47 (4/2008), S. 5–24.

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Baule, R.: Wertorientiertes Kreditportfoliomanagement – Analyse von Optimierungs- und Steuerungsansätzen für Bankkreditportfolios vor dem Hintergrund des Shareholders-Value-Prinzips. Berlin, 2004.

Asset Pricing

Baule, R.; Blonski, P.: Die Margen-Absatz-Funktion am Retail-Markt für Optionsscheine. Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen (8/2015), S. 396–399.
Baule, R.; Blonski, P.: Die Nachfrage nach Optionsscheinen an der European Warrant Exchange. Betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis (2/2012), S. 147–162.

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Tallau, C.: Zum Zusammenhang von DAX-Renditen und dem Volatilitätsindex VDAX-NEW. Bank-Archiv: Zeitschrift für das gesamte Bank- und Börsenwesen (6/2012), S. 378–386.

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Baule, R.: The order flow of discount certificates and issuer pricing behavior. Journal of Banking and Finance 35 (11/2011), S. 3120–3133.

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Baule, R.; Tallau, C.: The pricing of path-dependent structured financial retail products. Journal of Derivatives 18 (Summer 2011), S. 54–71.
Baule, R.: Optimal portfolio selection for the small investor considering risk and transaction costs. OR Spectrum 32 (1/2010), S. 61–76.

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Frijns, B.; Tallau, C.; Tourani-Rad, A.: The information content of implied volatility: Evidence from Australia. The Journal of Futures Markets 30 (2/2010), S. 134–155.
Tallau, C.: The value of earn-out provisions: An option-based approach. Business Valuation Review 28 (4/2010), S. 174–180.

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Baule, R.; Entrop, O.; Wilkens, M.: Credit risk and bank margins in structured financial products: Evidence from the German secondary market for discount certificates. Journal of Futures Markets 28 (4/2008), S. 379–397.

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